Nse Forex Derivate

Währung Derivate Eine Währung Zukunft. Auch bekannt als FX Zukunft. Ist ein Futures-Kontrakt, um eine Währung zu einem bestimmten Termin in der Zukunft zu einem am Kaufdatum festgesetzten Kurs (Wechselkurs) zu tauschen. Bei NSE ist der Preis eines zukünftigen Kontrakts INR pro Einheit anderer Währung, z. B. US Dollar. Währung zukünftige Verträge erlauben Investoren, sich gegen Währungsrisiken abzusichern. Währungsderivate sind auf vier Währungspaaren verfügbar. US-Dollar (USD), Euro (EUR), Großbritannien Pfund (GBP) und Japanischer Yen (JPY). Währungsoptionen sind derzeit auf US-Dollar verfügbar. Aktuelle Marktberichte Zugriff auf tägliche Marktberichte und Ende des Tages Berichte wie Bhavcopy, tägliche Volatilität und Abwicklung Preise Informationen, Marktaktivitäten Berichte und verschiedene solche Berichte, die einen Einblick in die Tage Handel bieten. Tägliche ReportsNSE Währung Derivativer Schlussabrechnungspreis Der von der RBI festgelegte Referenzzinssatz zwei Arbeitstage vor dem Schlussabrechnungstermin wird für die abschließende Abwicklung verwendet. Das Devisenhandelssystem der NSE, genannt NEAT-CDS (National Exchange for Automated Trading Currency Derivatives Segment) Trading System, bietet einen vollautomatischen Screen-basierten Handel für Devisentermingeschäfte auf bundesweiter Basis sowie einen Online-Monitoring - und Überwachungsmechanismus. Es unterstützt einen auftragsorientierten Markt und bietet vollständige Transparenz der Handelsaktivitäten. Das Online-Handelssystem ähnelt dem des Handels mit Aktienderivaten im Segment Futures amp Options (FampO) von NSE. Client-Broker-Beziehung im Derivat-Segment Ein Kunde eines Handelsteilnehmers muss vor Beginn des Handels eine Vereinbarung mit dem Handelsteilnehmer abschließen. Ein Kunde ist berechtigt, alle Einzelheiten seiner Aufträge und Trades vom Handelsteilnehmer zu erhalten. Ein Handelsmitglied muss die Einhaltung insbesondere in Bezug auf die folgenden im Umgang mit Kunden sicherstellen: 1. Füllen von 8216Know Ihre Client8217 Form 2. Ausführung der Client-Broker-Vereinbarung 3. Bringen Sie Risikofaktoren, um das Wissen der Client durch die Anerkennung der Client auf Risiko-Offenlegung Dokument 4.Timely Ausführung von Aufträgen nach der Anweisung der Kunden in den jeweiligen Client-Codes. 5. Einziehung der angemessenen Margen vom Kunden. 6. Pflegen eines separaten Kundenbankkontos für die Trennung von Kundengeldern. 7. Fristgerechte Erteilung der Vertragsschuldverschreibungen nach dem vorgeschriebenen Format an den Auftraggeber. 8. Sicherstellung einer rechtzeitigen Einzahlung und Auszahlung von Mitteln an und von den Kunden 9. Behebung der Reklamation der Kunden, wenn überhaupt, frühestens. 10. Vermeidung von Eingang und Zahlung von Bargeld und Deal nur durch Kontonummern Schecks. 11. Die periodische Kontoauszüge an die Kunden senden. 12. Aufladen nicht überschüssige Vermittlung 13. Eindeutiger Klientencode gemäß den Regelungen halten Das System erlaubt den Handel Mitgliedern, Aufträge mit verschiedenen Bedingungen zu addieren, die ihnen entsprechend ihren Anforderungen beigefügt werden. Diese Bedingungen werden weitgehend in die folgenden Kategorien eingeteilt: Die maximale Vermittlung, die von einem Handelsteilnehmer in Bezug auf Geschäfte, die in den Verträgen getätigt werden, die zum Umgang mit dem Währungsderivatsegment der NSE zugelassen sind, angesetzt wird, wird auf 2,5 des Vertragswertes festgesetzt. Die Transaktionsentgelte, die vom Börsenteilnehmer für die von ihm auf dem Segment der Währungsderivate ausgeführten Geschäfte gezahlt werden, wären von Zeit zu Zeit entsprechend der von der Börse vorgeschriebenen Transaktionsgebühr. Die Handelsteilnehmer würden auch zu dem von der Börse vorgeschriebenen Wechselkurs zum Investor Protection Fund of Currency Derivatives Segment beitragen. Clearing und Abwicklung Die National Securities Clearing Corporation Limited (NSCCL) übernimmt die Abwicklung und Abwicklung aller im Segment der Währungsderivate der NSE ausgeführten Geschäfte. Sie agiert auch als rechtlicher Gegenpartei für alle Geschäfte im Segment der Währungsderivate und garantiert deren finanzielle Abwicklung. Abwicklung von Devisentermingeschäften Die Devisenterminkontrakte haben zwei Settlementtypen, die MTM-Abrechnung, die am Ende eines jeden Tages erfolgt und die endgültige Abrechnung am letzten Handelstag des Futures-Kontrakts erfolgt. Mark to Market Settlement (MTM Settlement): Sämtliche Futures-Kontrakte für jedes Mitglied werden am Ende eines jeden Tages mit dem täglichen Abrechnungspreis des betreffenden Futures-Kontrakts markiert. Die Profitslosses werden als Differenz zwischen dem Handelspreis und dem Tagesschlusskurs für die am Tag ausgeführten Verträge berechnet, jedoch nicht quadriert. Der vorangegangene Tag8217s Abrechnungspreis und der aktuelle Tag8217s Abrechnungskurs für vorgezogene Verträge. Der Kaufpreis und der Verkaufspreis für die tagsüber ausgeführten und quadratischen Verträge. Schlussabrechnung für Futures Am letzten Handelstag der Futures-Kontrakte markiert NSCCL nach dem Ende der Handelszeiten alle Positionen eines CM zum Schlussabrechnungspreis und der daraus resultierende Gewinnabschluss erfolgt in bar. Der endgültige Abfindungsbetrag wird nach dem letzten Handelstag des Kontrakts (Kontrakt-Verfalltag) dem entsprechenden CM8217-Clearing-Bankkonto am Tag des T2-Werts belastet. Abrechnungspreise für Futures Täglicher Abrechnungspreis an einem Handelstag ist der Schlusskurs der jeweiligen Futures-Kontrakte an diesem Tag. Der Schlusskurs für einen Futures-Kontrakt wird derzeit als der letzte halbstündige gewogene durchschnittliche Kurs des Kontrakts im Segment der Währungsderivate von NSE berechnet. Der Schlussabrechnungspreis ist der RBI-Referenzsatz am letzten Handelstag des Futures-Kontraktes. Sämtliche offenen Positionen werden zum endgültigen Abrechnungspreis auf den Markt gebracht. Solche markiert, um Markt-Gewinn-Verlust zu bezahlen, um von Clearing-Mitgliedern erhalten. NSCCL hat einen umfassenden Risikoschutzmechanismus für das Segment Währungsderivate entwickelt. Die wichtigsten Merkmale des Risikoschutzmechanismus im Segment der Währungsderivate sind: Die finanzielle Solidität der Mitglieder ist der Schlüssel zum Risikomanagement. Daher sind die Voraussetzungen für die Mitgliedschaft in Bezug auf die Kapitaladäquanz (Reinvermögen, Sicherheiten) sehr streng. NSCCL erhebt eine Voranschlagsspanne für alle offenen Positionen eines CM. Es gibt die anfänglichen Margin-Anforderungen für jeden Futures-Kontrakt auf einer täglichen Basis. Es folgt auch eine Value-at-Risk (VaR) basierte Margining durch SPAN. Die CM sammelt wiederum die Anfangsspanne von den TMs und ihren jeweiligen Kunden. Die offenen Positionen der Mitglieder werden auf der Grundlage des Vertragsabschlusspreises für jeden Vertrag auf den Markt gebracht. Die Differenz wird auf T1 Basis in bar beglichen. Das NSCCL8217s Online-Positionsüberwachungssystem überwacht die offenen Positionen und Margen des Mitglieds auf Echtzeitbasis gegenüber den Ablagerungen, die von den CM-Grenzwerten für das TM durch das CM bereitgestellt werden. Das Online-Positionsüberwachungssystem erzeugt Warnmeldungen, sobald die Ränder eines Mitglieds X des vom CM hinterlegten Kapitals oder der für das TM durch das CM festgelegten Grenzwerte erreichen. NSCCL überwacht die CMs für erste Margin und extreme Verlust Margin Verletzungen, während TMs für die erste Margin Verletzung überwacht werden. CMs sind ein Handelsterminal für die Zwecke der Überwachung der offenen Positionen aller TMs Clearing und Settling durch ihn zur Verfügung gestellt. Ein CM kann Grenzwerte für eine TM-Clearierung setzen und durch ihn abschließen. NSCCL unterstützt das CM, um die von einem CM festgelegten Intra-Day-Grenzwerte zu überwachen, und wenn ein TM den Grenzwert überschreitet, stoppt es das jeweilige TM vom weiteren Handel. Ein Mitglied wird von seiner Position benachrichtigt, um ihm zu ermöglichen, seine Position anzupassen oder zusätzliches Kapital zu bringen. Marginverletzungen führen zum Rückzug der Handelseinrichtung für alle TMs eines CM im Falle eines Verstoßes durch das CM. Für dieses Segment wurde ein separater Abwicklungsgarantiefonds aus dem Kapital der Mitglieder gebildet. Die wichtigste Komponente des Risikoschutzmechanismus für das Segment der Währungsderivate ist das Margining-System und die Online-Positionsüberwachung. Die eigentliche Positionsüberwachung und Margining erfolgt online über das Parallel Risk Management System (PRISM). PRISM nutzt das SPAN-System (Standard Portfolio Analysis of Risk) für die Berechnung von Online-Margen auf Basis der von SEBI definierten Parameter. NSCCL hat einen umfassenden Risikoschutzmechanismus für das Segment Währungsderivate entwickelt. Die kritischste Komponente eines Risikoschutzmechanismus ist das Online-Positionsüberwachungs - und - margining-System. Die tatsächliche Marginierung erfolgt on-line, auf einer Intra-Tage-Basis mit PRISM (Parallel Risk Management System), die das Echtzeit-Position Monitoring und Risikomanagementsystem ist. Das Risiko jedes Handels - und Clearingmitgliedes wird auf Echtzeitbasis überwacht, und Alertsdisablement-Meldungen werden generiert, wenn das Mitglied die festgelegten Grenzen überschreitet. NSCCL nutzt das SPAN-System (Standard Portfolio-Analyse des Risikos) ein Portfolio-basiertes Margining-System für die Berechnung der Anfangsmargen. Um den größten Verlust zu ermitteln, den ein Portfolio nach dem 99-VaR-Verfahren wahrscheinlich von einem Tag auf den nächsten Tag erwarten könnte, ist der Preisscanbereich derzeit auf 3,5 Standardabweichung festgelegt. Die so berechnete Anfangsspanne würde unterliegen Ein Minimum von 1,75 am ersten Tag des Devisentermingeschäfts und ein Minimum von 1 danach. Anfängliche Marge: Die Marge im Segment Währungsderivate wird von der NSCCL auf Kundenebene für offene Positionen von CMsTMs berechnet. Diese sind für die Kundenpositionen und auf Nettobasis für Eigen - schaftspositionen jeweils auf Vorn auf Bruttobasis einzeln auf Kundenebene zu zahlen. NSCCL sammelt den Anfangsrand für alle offenen Positionen eines CM auf der Grundlage der von NSCCLSPAN berechneten Margen. Ein CM ist erforderlich, um die Sammlung von adäquaten Anfangsspanne von seinem TMs up-front zu gewährleisten. Das TM ist erforderlich, um ausreichende Anfangsmargen up-front von seinen Kunden zu sammeln. Die Extremverlust-Marge von 1 auf den Wert der Brutto-offenen Positionen wird von den liquiden Mitteln des Clearing-Mitglieds on-line auf Echtzeitbasis angepasst. Kundenmargen: NSCCL vertritt alle Mitglieder der Margin-Haftung eines jeden Kunden. Darüber hinaus sind die Mitglieder auch verpflichtet, die Einzelheiten der Margen, die von den Kunden an NSCCL gesammelt werden, zu berichten, die in vertrauenswürdigen Margin-Margen in dem vom Mitglied gemeldeten Umfang enthalten sind, als von ihren jeweiligen Kunden gesammelt wurden. Kundenebene: Die Brutto-offenen Positionen des Kunden über alle Verträge dürfen nicht größer als 6 der gesamten offenen Zinsen oder 5 Millionen USD je nachdem, welcher Wert höher ist. Die Börse wird Warnhinweise verbreiten, sobald die Brutto-offene Position des Kunden 3 der gesamten offenen Zinsen am Ende des vorherigen Handelstages übersteigt. Trading Member-Ebene: Die Brutto-offenen Positionen des Handelsmitglieds über alle Kontrakte dürfen nicht größer als 15 der gesamten offenen Zinsen oder 25 Millionen USD, je nachdem, welcher Wert höher ist. Die Brutto-offene Position eines Handelsmitglieds, die eine Bank ist, darf jedoch nicht über 15 der gesamten offenen Zinsen oder 100 Millionen USD, je nachdem, welcher Wert höher ist, überschreiten. Clearing-Mitgliedsebene: Auf der Ebene des Clearing-Mitgliedes ist keine gesonderte Positionsbeschränkung vorgeschrieben. Das Clearing-Mitglied hat jedoch dafür Sorge zu tragen, dass seine eigene Handelsposition und die Positionen des jeweiligen Clearing-Mitglieds innerhalb der oben genannten Grenzen liegen. Berichterstattung über die Marge des Kunden: Clearing-Mitglieder (CMs) und Trading-Mitglieder (TMs) sind verpflichtet, erste Marge, extreme Verlustmarge, Die CMs sind verpflichtet, in Bezug auf die von den CMs getätigten offenen Positionen der TMs-Bestandteile auf der Grundlage der von den TMs Konstituenten, die diese Clearing - und Abwicklungssysteme erledigen, geleistete und eingezogene Marginalbeträge täglich zu erfassen An die NSCCL zu zahlen, um die Margin-Anforderungen zu erfüllen. In ähnlicher Weise sind die TMs verpflichtet, täglich über Einzelheiten in Bezug auf den Marginbetrag Bericht zu erstatten und von den Bestandteilen abzurechnen und zu besiedeln, in Bezug auf die Geschäfte, die offene Positionen der Bestandteile ausgeführt werden. Die Börse verhängt strafrechtliche Sanktionen für Mitglieder, die keine Margen von ihren Kunden erheben. Die Börse führt auch regelmäßige Inspektionen durch, um die Margensammlung von den Kunden sicherzustellen. Wechselstube. Verhindern Sie nicht autorisierte Transaktionen in Ihrem Konto - gt Aktualisieren Sie Ihre Handy-Nummern-E-Mail-IDs mit Ihrem Bestand brokersdepository Teilnehmer. Erhalten Sie Informationen über Ihre Transaktion direkt von ExchangeDepository auf Ihrem mobilemail am Ende des Tages. Ausgestellt im Interesse der Anleger. KYC. KYC ist eine einmalige Übung, während der Handel auf den Wertpapiermärkten - sobald KYC durch einen SEBI eingetragenen Vermittler (Makler, DP, Mutual Fund etc.) getan wird, müssen Sie nicht den gleichen Prozess erneut unterziehen, wenn Sie einen anderen Vermittler nähern. Keine Notwendigkeit, von Investoren zu werben, während abonnieren IPO. Schreiben Sie einfach die Bankkontonummer und unterzeichnen Sie im Antragsformular, um Ihre Bank zu erlauben, Zahlung im Falle der Zuteilung zu leisten. Keine Sorgen für die Rückerstattung wie das Geld bleibt in Investoren-Konto